آنچه باید در مورد نظریه برنده نوبل اقتصاد بدانید

ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در سال ۲۰۲۰ بار دیگر نوبل اقتصاد به نظریه حراج یا مزایده (auction) داده شد. این نظریه کاربردهای زیادی در اقتصاد داشته و به طور کلی یک هدف ساده دارد و آن هم این است که مکانیسم شفافی ایجاد کند تا بتوانیم منبعی کمیاب را به کسی بدهیم که بیشترین ارزشمندی را برای آن قائل است.

دکتر سید سعید ملک‌الساداتی در برنامه لایو اینستاگرامی با محوریت بررسی موضوع نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۰ که به همت انجمن علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: نوبل اقتصاد از سال ۱۹۶۹ هر سال به اقتصاددان‌های بزرگ و برجسته جهان اعطا شده و اولین سال نیز به راگنار فریش و یان تینبرگن اعطا شد. برندگان نوبل اقتصاد هر کدام نقش مهمی در پیشبرد دانش اقتصاد داشتند. در سال ۲۰۲۰ بار دیگر نوبل اقتصاد به نظریه حراج یا مزایده (auction) داده شد. این نظریه کاربردهای زیادی در اقتصاد دارد و به دلیل همین اهمیت، یک بار دیگر جایزه نوبل اقتصاد به این نظریه داده شده است.

وی در خصوص کارکرد نظریه حراج گفت: این نظریه به طور کلی یک هدف ساده دارد و آن هم این است که مکانیسم شفافی ایجاد کند تا بتوانیم منبعی کمیاب را به کسی بدهیم که بیشترین ارزشمندی را برای آن قائل است. این منبع می‌تواند یک کالا یا یک امتیاز باشد، بدین شکل که می‌تواند یک جنس عتیقه‌ای یا امتیازی مانند امتیاز بهره‌برداری از یک میدان نفتی یا ساخت یک پروژه دولتی باشد. نظریه حراج از یک سو از بعد نظری و از سوی دیگر از بعد کاربردی اهمیت دارد.

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، تصریح کرد: از بعد تئوریک اهمیت نظریه مزایده یا حراج این بوده که تاثیرگذارترین نظریه در دانش اقتصاد قضیه اول رفاه است. این قضیه می‌گوید که تخصیص منابع از طریق بازارهای آزاد بهینه بوده، اگر رقابت و اطلاعات کامل وجود داشته باشد. در دنیای واقعی اطلاعات در عموم مواقع کامل نیست و بازارها هم رقابت ‌کامل نیستند.

ملک‌الساداتی اضافه کرد: در نتیجه قضیه اول رفاه به هدف خود که تخصیص بهینه است نمی‌رسد و به همین دلیل بخش عمده‌ای از ذخیره دانش اقتصاد و نظریاتی که اقتصاددان‌ها داده‌اند صرف این شده تا به ما بگویند که چگونه در شرایطی که آن فروض برقرار نیست، می‌توانیم نتایج غیر بهینه‌ای را که از بازارها به دست می‌آید، بهبود دهیم. نظریه‌های مختلفی به وجود آمده تا کمک کند که به این برسیم. حراج یکی از شاخه‌های market design است و می‌خواهد به ما کمک کند تا بگوید که بازار چگونه می‌تواند به نتایج بهتری برسد.

وی در خصوص بعد کاربردی نظریه حراج عنوان کرد: حراج با بخش زیادی از زندگی ما ارتباط دارد. وقتی که پیمانکاری می‌خواهد خدماتی را ارائه بدهد به عنوان مثال می‌خواهد برق تولید کند، باید قیمتی را پیشنهاد بدهد و این قیمت روی وضعیت معیشت مردم تاثیر می‌گذارد، زیرا مالیات‌دهندگان باید در نهایت آن برق را بخرند، یا اینکه دولت می‌خواهد سدی بسازد و از بودجه عمومی پول آن را پرداخت می‌کند، پس اینکه با چه قیمتی و به چه کسی واگذار شود روی زندگی ما تاثیر می‌گذارد.

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به انواع حراج در نظریه حراج، تصریح کرد: در نظریه حراج، حراج‌ها بر دو قسم هستند. حراج‌هایی که چیزی با یک ارزش خصوصی در آن به حراج گذاشته می‌شود و حراج‌هایی که یک موضوع با ارزش مشترک دارند. نوبل اخیر در زمینه حراج‌های با ارزش مشترک بوده است. حراج با ارزش خصوصی آن جایی است که من برای خرید یک کالا که ارزش خاصی برای خودم دارد شرکت می‌کنم، به طور مثال در حراج تمبرفروش‌ها شرکت می‌کنم تا تمبری را که برای خود من ارزشمند است بخرم یا در حراجی شرکت می‌‎کنم تا یک جنس عتیقه را بخرم.

ملک‌الساداتی افزود: اینکه این جنس عتیقه برای من چه ارزشی دارد از اینکه این جنس برای شما چه ارزشی دارد کاملا مستقل است. شما ممکن است برای آن جنس عتیقه ارزش زیادی قائل باشید و در حراجی شرکت کنید اما یک نفر دیگر که همیشه در این حراجی‌ها شرکت می‌کند اصلا در این حراج وارد نشود، زیرا این موضوع برای او اهمیتی ندارد. به این موراد حراج با ارزش خصوصی می‌گویند.

وی ادامه داد: حراج‌های با ارزش مشترک حراج‌هایی هستند که ارزش‌گذاری موضوع حراج برای همه یک وجه مشترک دارد. وقتی که چند پیمانکار مختلف در یک مزایده شرکت می‌کنند تا یک میدان نفتی را بهره‌برداری کنند، حد و حدود این میدان نفتی مشخص است و احتمالا یک اطلاعات اولیه و اکتشافی در مورد این میدان وجود دارد، بنابراین همه برآوردی دارند که برای استحصال از این میدان چه فرایندهای مکانیکی وجود دارد و می‌توانند برآوردی از هزینه کنند.

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: در نتیجه ارزشی که من برای این مزایده قائل هستم تا حدودی به ارزشی که شما در ذهن‌تان دارید نزدیک است، زیرا اطلاعات منافع این پروژه و هزینه‌های آن تقریبا از یک منبع می‌آید، در نتیجه این‌طور نیست که مانند عتیقه یا تمبر من یک ارزش قائل هستم و شما ارزش دیگری قائل هستید و ارزش‌های ما از هم مستقل است بلکه در این حراج ارزش‌های ما به هم وابسته است.

ملک‌الساداتی خاطرنشان کرد: منتها قیمت من در پیشنهاد با شما ممکن است متفاوت باشد، زیرا برآورد من از منافع این قضیه کمی متفاوت بوده به این دلیل که به عنوان مثال ممکن است من از امکانات و تکنولوژی‌هایی استفاده کنم که بهره‌وری بیشتری داشته باشند و هزینه را پایین بیاورم اما شما نتوانید، بنابراین ممکن است قیمت‌ها تفاوت داشته باشد.

وی در خصوص برخی اصطلاحات رایج در حراج گفت: در حراج افراد یک پیشنهاد قیمت می‌دهند به این پیشنهاد bid می‌گویند و افراد bidding می‌کنند، یعنی پیشنهاد قیمت می‌دهند. حراج با یک پیشنهاد اولیه شروع می‌شود که آن را حراج‌گذار پیشنهاد می‌دهد. پیشنهاد اولیه می‌تواند با پیشنهادهایی که می‌رسد افزایش پیدا کند که به آن bid increment می‌گویند، گاهی اوقات bid increment را خود حراج‌گذار تعریف می‌کند و گاهی اوقات به این شکل نیست.

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، تصریح کرد: در حراج هر آدمی با دو ارزش مواجه بوده، یکی قیمتی که پیشنهاد می‌دهد و همان bid است و دیگری نیز قیمت‌ذخیره‌ای که در ذهن دارد یا اصطلاحا حداکثر تمایل به پرداخت او یعنی حداکثر مبلغی که حاضر است بپردازد. در همه بازارها این را داریم، بدین صورت که پولی را می‌دهیم و آب می‌خریم اما اگر واقعا در شرایط خاصی باشیم که تشنگی به ما فشار بیاورد، حاضر هستیم پول بیشتری برای آن بدهیم به اولی قیمت (price) و به دومی قیمت ذخیره  (reservation price) می‌گویند. در دنیای حراج به اولی bid و به دومی value می‌گویند. Value بیشتر از bid است، هیچ‌کس دوست ندارد value  خود را به دیگران بگوید و فاش کند که چه ارزشی برای کالا قائل است.

ملک‌الساداتی خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که حراج‌ها به دو سبک کلی برگزار می‌شوند، حراج‌هایی که open بوده و حراج‌هایی که sild هستند. حراج open حراجی است که در آن افراد قیمت می‌دهند، هر کس قیمت خود را بیان کرده و یک نفر دیگر قیمت بالاتر می‌گوید و به همین شکل. برخی حراج‌ها sild هستند که در آن همه شرکت‌کنندگان پیشنهاد قیمت را به صورت پاکت مهر و موم شده می‌دهند، حراج‌گذار پیشنهادات را دریافت می‌کند و براساس قاعده حراج تصمیم می‌گیرد که چه کسی برنده حراج باشد.

وی بیان کرد: با این مقدمات می‌توانیم چهار حراج پرتکرار داشته باشیم. در حراج open  دو شکل صعودی و نزولی داریم، در مدل صعودی حراج‌گذار قیمتی را به عنوان پیشنهاد اولیه مطرح می‌کند و شرکت‌کنندگان پیشنهادات خود را به صورت صعودی می‌دهند تا زمانی که یک نفر از آخر که بالاترین پیشنهاد را بدهد برنده می‌شود. در مدل نزولی حراج، قیمت‌ها به سمت پایین می‌آید که در فروش میوه، گل و این موارد استفاده می‌شود، حراج‌گذار یک پیشنهاد اولیه و یک نقطه نهایی هم دارد و می‌گوید که اگر از این پایین آمد خودش برمی‌دارد، حراج‌گذار قیمت را پایین می‌آورد و در هر نقطه‌ای که کسی اعلام کند می‌خرد، در همان‌جا فروخته می‌شود.

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: در حراج‌های sild نیز دو شکل وجود دارد؛ first price و second price. در first price پاکت می‌دهیم و هرکس که بیشترین پیشنهاد را بدهد برنده است. در second price که ابداع ویلیام ویکری، برنده نوبل سال ۱۹۹۶، است افراد قیمت می‌دهند و کسی که بالاترین قیمت را می‌دهد برنده بوده اما پولی را که پرداخت می‌کند پیشنهاد نفر دوم است.

ملک‌الساداتی گفت: نوبل امسال و نوبل ویلیام ویکری در سال ۹۶ روی مساله طراحی حراج بوده است. از دیدگاه تئوریک کسی که حراج را طراحی می‌کند باید دو هدف مهم را تامین کند. حراجی خوب است که بهینه پرتو (Pareto efficiency) باشد و همچنین سود فروشنده حراج را حداکثر کند.

وی با اشاره به اینکه من وقتی نمی‌دانم هرکسی چه ارزشی قائل است چه طور می‌توانم بیشترین سود را به دست بیاورم و بدانم که به چه قیمتی باید بدهم، تصریح کرد: یک راه‌حل این است که حراج‌گذار با پیشنهاد اولیه بالایی شروع کند و از همان‌جا مسابقه شروع شود که حتی اگر همان پیشنهاد اولیه را هم بگیرد عدد خوبی باشد. این یک استراتژی خوب است اما بدی‌هایی نیز دارد که گاهی اوقات جواب می‌دهد و گاهی اوقات جواب نمی‌دهد. وقتی جواب می‌دهد که همه ارزش‌های بالاتر از پیشنهاد اولیه من قائل هستند و زمانی جواب نمی‌دهد که پیشنهاد اولیه من از ارزش‌هایی که بقیه قائل هستند بالاتر باشد.

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد افزود: ویکری در این‌جا به کمک اقتصاددان‌ها آمد و نظریه حراج second price را داد. این حراج یک حراج sild است، همه قیمت می‌دهند و بالاترین قیمت برنده می‌شود اما پولی را می‌دهد که نفر دوم پیشنهاد داده است. با این ایده ویکری از نظر ریاضی می‌توان ثابت کرد که باعث می‌شود افراد راست بگویند.

ملک‌الساداتی در خصوص اهمیت تولید اطلاعات بیان کرد: فایده مهم در این‌ بخش این است که اطلاعات تولید می‌شود. مهمترین ارزش بازارها این است که اطلاعات تولید شده و وقتی بازاری وجود ندارد اطلاعاتی تولید نمی‌شود. خیلی از حراج‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اطلاعات تولید می‌کنند. در این حراج ویکری، حراج‌گذار ممکن است بگوید که من با گرفتن پول به اندازه پیشنهاد نفر دوم ضرر می‌کنم اما مساله این‌جاست که اگر از این روش استفاده نمی‌کرد، چه‌طور می‌فهمید که سودش چقدر است؟ در نتیجه افراد در این روش valueهای خود را اعلام می‌کنند. این نمونه یک حراج خصوصی است.

وی در خصوص نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۰ گفت: گرچه نوبل اقتصاد به میلگروم و ویلسون امسال اهدا شده، اما مطالعات و پیشنهاداتی که برای حراج‌ها داده شده به دهه ۹۰ برمی‌گردد. ایده این دو اقتصاددان این است که اگر اطلاعات را بشود به گونه‌ای بین شرکت‌کنندگان در حراج به اشتراک گذاشت، آن زمان برآورد واقعی‌تری از پروژه به دست می‌آورند.

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: چگونه می‌توان اطلاعات را در مورد قیمت‌ها به اشتراک گذاشت؟ حرف اصلی میلگروم این است که ما در حراج انگلیسی که به صورت open و صعودی است، یک فرصت مهم برای یاد گرفتن و به روز کردن اطلاعات به افراد می‌دهیم. من به عنوان شرکت‌کننده در این‌جا با توجه به افزایش پیشنهاد قیمت افراد یاد می‌گیرم که ارزش حدودا چقدر است.

ملک‌الساداتی گفت: در sild همه قیمت خود را همزمان اعلام می‌کنند و بنابراین این فرصت در sild وجود ندارد که من یاد بگیرم چه قیمتی خوب است. باید کاری کرد که چیزی مانند حراج انگلیسی در sild اتفاق بیفتد و اطلاعات به اشتراک گذاشته شود.

وی بیان کرد: نوبلی که در سال ۲۰۲۰ به میلگروم و ویلسون داده شده، در واقع برای طراحی کردن حراجی به صورت sild است که در آن به نوعی اطلاعات بین افراد به اشتراک گذاشته شده و پیشنهاد قیمت‌ها مدام به روز و در این شرایط قیمت کشف می‌شود و امتیاز به کسی تعلق می‌گیرد که بهینه پرتو در آن باشد، یعنی بیشترین ارزش را قائل است.

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: اسم این حراج Simultaneous multy round auction بوده، یعنی این حراج همزمان است و چندین مرحله دارد. بخش همزمان این حراج به این نکته اشاره می‌کند که فرد نه برای یک کالا بلکه برای چندین کالا می‌تواند در این حراج شرکت کند و پیشنهاد قیمت بدهد. این حراج ظرفیت این را دارد که حراج ۱۰ کالا را مستقل از هم پیش ببرد و بهینه را انتخاب کند. 

انتهای پیام